【数据库及应用教学大纲】 数据库的应用实例

《数据库及应用》教学大纲

课 程 说 明

一、课程性质与地位

本课程为经济与管理学院金融工程专业的一门专业基础课，是金融工程专业必修课之一。本课程教学学数32学时，其中上机教学时数32学时，2学分。

二、教学目的与要求

通过本课程的学习，使学生掌握中外常用金融数据库的数据结构，通过讲解和自己操作实验，掌握SAS 的基本编程技术，以及基于SAS 系统的数据加工整理、数据访问、数据管理和数据展现技术，具备熟练的金融数据处理能力。本课程强调实践性，突出应用，为学生今后从事金融工程的应用与管理打下基础。

教材及参考书目

一、参考教材

《金融数据库》朱世武、覃正主编，清华大学出版社，2009年2月。

二、参考书目

《金融计算与建模：理论、算法与SAS 程序》朱世武主编, 清华大学出版社,2007年8月。

《金融计算与建模实验》廖文辉主编，经济科学出版社，2010年。 《SAS 编程技术基础》朱世武编，清华大学出版社，2007年。

教 学 环 节

一、技能训练

实际操作一种或多种具体数据库管理系统软件，在操作的过程中理解相关原理，并熟悉其使用方法，学会使用具体的数据库，并形成文档。

二、课程考核

课程考核方式可采取闭卷形式考查学生对基本知识的掌握程度，也可采取使用具体数据库进行管理或分析数据的方式，考查学生综合能力。

课 程 内 容

第1章 金融数据库概论（2课时）

1.1 金融数据库的起源

1.2 金融数据库的作用

1.3 金融数据库的类别

1.4 中外金融数据库概况

1.5 金融数据库的选择标准

1.6 选择合适的数据库

第2章 股票（4课时）

2.1 标识

2.2 事件

2.3 行情与分配

2.4 指数

2.5 收益

2.6 风险因子与三因子模型

2.7 权证

2.8 港股

第3章 上市公司财务（4课时）

3.1 财务报表

3.2 财务比率

3.3 股东权益和资产减值准备

3.4 公司治理

3.5 公司重大事项

第4章 基金（4课时）

4.1 标识与信息

4.2 事件

4.3 行情与净值

4.4 投资组合

4.5 财务指标

第5章 固定收益（4课时）

5.1 银行存款利率

5.2 基准利率

5.3 标识与信息

5.4 事件

5.5 交易所交易数据

5.6 银行间交易数据

5.7 债券指数

第6章 宏观与行业（2课时）

6.1 编码对照

6.2 国民经济核算

6.3 人口

6.4 宏观金融统计

6.5 主要产品产量和价格数据统计

6.6 农业数据统计

第7章 CRSP（4课时）

7.1 日数据

7.2 月数据

7.3 事件数据

7.4 最新文件

7.5 CRSP指数数据

7.6 债券、国库券和通货膨胀

7.7 CRSP共同基金

7.8 如何从CRSP 获取数据

7.9 系统偏差和初步筛选

第8章 Compustat（4课时）

8.1 行业年度数据

8.2 分类数据

8.3 管理层薪酬数据库

8.4 Compustat时点数据

第9章 IBES（2课时）

9.1 基本介绍和与IBES 相关的研究主题

9.2 详细历史数据

9.3 概要历史数据

9.4 推荐数据集

9.5 停止数据集

9.6 除外文件

9.7 将IBES 与CRSP 或Compustat 合并

9.8 其他

9.9 附录

第10章 NYSE TAQ（高频数据）（2课时） 10.1 综合报价数据库集

10.2 综合交易数据库集

10.3 TAQ名称数据集

10.4 主文件和红利文件

10.5 将TAQ 和CRSP 中的信息相匹配 10.6 如何得到区间交易数据

（蔡皎洁 周寅

编）